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  • Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

    Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (2019)

    Escamilla, Daniel Maia; Ho, Linda Lee (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, GRÁFICOS, PROCESSO

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    • ABNT

      ESCAMILLA, Daniel Maia. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

    • APA

      Escamilla, D. M. (2019). Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf

    • NLM

      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf

    • Vancouver

      Escamilla DM. Monitoramento de ratios no mercado financeiro através de gráficos de controle. [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f7d2a9a2-b777-4a28-a487-0386c7d7ecd8/DanielMaiaEscamilla%20TCCPRO19.pdf

  • Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

    Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (2016)

    Silva, Bruno Gonçalves; Nakano, Davi Noboru (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      SILVA, Bruno Gonçalves. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

    • APA

      Silva, B. G. (2016). Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf

    • NLM

      Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf

    • Vancouver

      Silva BG. Gestão de riscos em fundo de investimento: aplicação do método do expected shortfall [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ad2c808a-f062-4ce4-a383-f3b08cd79b04/BrunoGoncalvesSilva%20TCCPRO16.pdf

  • Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

    Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" (2007)

    Barros, Guilherme Maciel de; Zilbovicius, Mauro (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      BARROS, Guilherme Maciel de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark". 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

    • APA

      Barros, G. M. de. (2007). Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf

    • NLM

      Barros GM de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf

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      Barros GM de. Lançamento de um novo produto financeiro: um fundo de hedge - posicionamento no mercado, as estratégias de investimento e o conceito do "smart benchmark" [Internet]. 2007 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c32962bd-ba42-4ed1-9f76-7584e1ad6639/GuilhermeMacieldeBarros07%20TCC-PRO.pdf

  • Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

    Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) (2006)

    Ribeiro, Paulo de Toledo; Cymbalista, Melvin (Orientador)

    Unidade: EP

    Subjects: INVESTIMENTOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MERCADO FINANCEIRO, RISCO (ANÁLISE ECONÔMICA)

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Paulo de Toledo. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk). 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.

    • APA

      Ribeiro, P. de T. (2006). Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf

    • NLM

      Ribeiro P de T. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf

    • Vancouver

      Ribeiro P de T. Avaliação empírica dos modelos de VAR (Value-At-Risk) [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/edbe5ea9-b93d-436d-8e05-3739eb9af6f6/PaulodeToledoRibeiro%20TCC-PRO06.pdf
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